ソフトマックス関数に基づく確率分布に基づいてサンプリングを行うにあたって、$\exp(x)$がオーバーフローを起こす場合があります。当記事ではこのような際に有用なガンベル最大トリック(Gumbel-max trick)の…
Hello Statisticians!
ソフトマックス関数に基づく確率分布に基づいてサンプリングを行うにあたって、$\exp(x)$がオーバーフローを起こす場合があります。当記事ではこのような際に有用なガンベル最大トリック(Gumbel-max trick)の…
逆関数法は累積分布関数が値域$(0,1)$かつ単調増加の関数であることに基づいて、区間$(0,1)$で生成する一様乱数を累積分布関数と対応させることで乱数生成を行う手法です。当記事では、ワイブル分布、ロジスティック分布、…
確率モデルに基づいたシミュレーションを行う際に、確率モデルに現れる確率分布に従う乱数を生成することが必要になります。逆関数法(inverse transformation method)を使うことで、一様乱数から任意の確…