状態空間モデルシリーズでは複数の記事に分けて、時系列データを扱う柔軟なモデルである状態空間モデル(State Space Model) を解説します。 第1回である本記事では、時系列データに対して想定する”パターン”を数…
Hello Statisticians!
状態空間モデルシリーズでは複数の記事に分けて、時系列データを扱う柔軟なモデルである状態空間モデル(State Space Model) を解説します。 第1回である本記事では、時系列データに対して想定する”パターン”を数…
自己共分散関数（Autocovariance Function）は時間差$k$（時間差をラグとも呼ぶ）のデータ間の相関の強さを表す自己共分散を時間差 $k$ の関数としたものです。これは、定常な時系列データの時間依存性を…
統計的時系列解析において、エルゴード性は観測データから理論的性質を推論するための基礎的な概念です。 エルゴード性は、「一つの時系列データを解析することでなぜ一般的な結論を導くことができるのか？」という根本的な疑問に回答す…