自己共分散関数（Autocovariance Function）は時間差$k$（時間差をラグとも呼ぶ）のデータ間の相関の強さを表す自己共分散を時間差 $k$ の関数としたものです。これは、定常な時系列データの時間依存性を…
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自己共分散関数（Autocovariance Function）は時間差$k$（時間差をラグとも呼ぶ）のデータ間の相関の強さを表す自己共分散を時間差 $k$ の関数としたものです。これは、定常な時系列データの時間依存性を…
統計的時系列解析では、観測されたデータから背後にある確率的な構造を理解し、将来の予測や統計的推論を行うことが主要な目的です。この目的を達成するために、時系列データの統計的性質として、確率過程、自己共分散構造、定常性の概念…
問題 過去問題は統計検定公式が問題と解答例を公開しています。こちらを参照してください。 解答 [1] 解答 $\boxed{ \ \mathsf{22}\ }$ ： ① [2] 解答 $\boxed{ \ \mathsf…
当記事は「統計学実践ワークブック(学術図書出版社)」の読解サポートにあたってChapter.27の「時系列解析」に関して演習問題を中心に解説を行います。AR過程、MA過程、ARMA過程や、ホワイトノイズ、コレログラムなど…
数式だけの解説ではわかりにくい場合もあると思われるので、統計学の手法や関連する概念をPythonのプログラミングで表現します。当記事では時系列解析(Time-series Analysis)の理解にあたって、AR過程、M…
問題 過去問題は統計検定公式が問題と解答例を公開しています。こちらを参照してください。 解答 [1] 解答 $\boxed{ \ \mathsf{23}\ }$ ： ⑤ 図より、$6$の倍数で自己相関係数が正かつ、それ以…
この記事では時系列データ解析の文脈で出てくる偏自己相関の概念について解説します．偏自己相関とは，時系列データ${ y_t }$のラグ$h$時点 $t-h$と時点$t$の間に存在する$h-1$個の観測値$y_{t-h+1}…