自己共分散関数（Autocovariance Function）は時間差$k$（時間差をラグとも呼ぶ）のデータ間の相関の強さを表す自己共分散を時間差 $k$ の関数としたものです。これは、定常な時系列データの時間依存性を…
Hello Statisticians!
自己共分散関数（Autocovariance Function）は時間差$k$（時間差をラグとも呼ぶ）のデータ間の相関の強さを表す自己共分散を時間差 $k$ の関数としたものです。これは、定常な時系列データの時間依存性を…
統計的時系列解析では、観測されたデータから背後にある確率的な構造を理解し、将来の予測や統計的推論を行うことが主要な目的です。この目的を達成するために、時系列データの統計的性質として、確率過程、自己共分散構造、定常性の概念…